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假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:①证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;②证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;③证券组合C的"系数和期望收益率分别为1.20和13.6
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:①证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;②证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;③证券组合C的"系数和期望收益率分别为1.20和13.6
admin
2009-11-19
67
问题
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:①证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%;②证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;③证券组合C的"系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么,不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同卢系数的新证券组合。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
证券组合A、B的β系数均小于证券组合C的β系数,因此,不能用证券组合 A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同卢系数的新证券组合。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/g7Fg777K
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证券投资分析
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