假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：①证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；③证券组合C的"系数和期望收益率分别为1.20和13.6

admin2009-11-19 93

问题假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：①证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；③证券组合C的"系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同卢系数的新证券组合。(　　)

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析证券组合A、B的β系数均小于证券组合C的β系数，因此，不能用证券组合 A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同卢系数的新证券组合。

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