仍按上题资料,该公司为降低风险,售出部分C股票,买进部分A股票,使A、B、C三种股票在证券组合中所占的比重变为50%、30%和20%,其他条件不变。 要求: (1)计算新证券组合的β系数; (2)计算新证券组合的风险收益率,并与原组合进行

admin2009-01-11  27

问题 仍按上题资料,该公司为降低风险,售出部分C股票,买进部分A股票,使A、B、C三种股票在证券组合中所占的比重变为50%、30%和20%,其他条件不变。
   要求:
   (1)计算新证券组合的β系数;
   (2)计算新证券组合的风险收益率,并与原组合进行比较。

选项

答案依题意,依题意,β1=0.5,β2=1.0,β3=1.2,W1=60%,W2=30%,W3=20%,则: 新证券组合的βρ=0.5×50%+1.0×30%+1.2×10%=0.79 (2)依题意,βρ=0.79,Rm=10%,RF=4%,则 新证券组合的风险收益率 E(Rρ)=βρ (Rm-RF) =0.79×(10%-4%) =4.74% 因为新证券组合的风险收益率为4.74%,小于原组合的6%,说明系统风险被降低了。

解析
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