历史模拟法的核心在于根据市场因子的当前样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。(　　)

admin2009-11-19 39

问题历史模拟法的核心在于根据市场因子的当前样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。(　　)

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

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