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  3. 证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券之间完全负相关，则下列说法正确的是(　　)。

证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券之间完全负相关，则下列说法正确的是(　　)。

admin2009-11-26  45
问题 证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券之间完全负相关，则下列说法正确的是(　　)。
选项 A、证券组合P的标准差σP=|XAσA+(1-XA)σB|
B、σP与E(rP)之间是线性关系
C、在完全负相关的情况下，以比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率
D、要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B
答案D
解析 证券组合P的标准差应为σP=|XAσA-(1-XA)σB|。σP与E(rP)之间应是分段线性关系。在完全负相关的情况下，以比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。
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