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证券组合P包含A、B两种证券,若A、B两证券之间完全负相关,则下列说法正确的是( )。
证券组合P包含A、B两种证券,若A、B两证券之间完全负相关,则下列说法正确的是( )。
admin
2009-11-26
47
问题
证券组合P包含A、B两种证券,若A、B两证券之间完全负相关,则下列说法正确的是( )。
选项
A、证券组合P的标准差σ
P
=|X
A
σ
A
+(1-X
A
)σ
B
|
B、σ
P
与E(r
P
)之间是线性关系
C、在完全负相关的情况下,以
比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合,得到一个稳定的收益率
D、要形成一个无风险组合,必须同时买入证券A和B
答案
D
解析
证券组合P的标准差应为σ
P
=|X
A
σ
A
-(1-X
A
)σ
B
|。σ
P
与E(r
P
)之间应是分段线性关系。在完全负相关的情况下,以
比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合,得到一个稳定的收益率。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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