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  3. 根据以下材料。回答下列题目： 江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后，她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息，如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。 表5-5 原始证券组合与ABC公司

根据以下材料。回答下列题目： 江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后，她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息，如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。 表5-5 原始证券组合与ABC公司

admin2009-11-26  49
问题 根据以下材料。回答下列题目：
江小姐有90万元完全分散化的证券组合投资。随后，她继承了价值10万元的ABC公司普通股。她的财务顾问提供了相关预测信息，如表5-5所示。假设ABC股票与原始证券组合的收益相关系数为0.40。
表5-5 原始证券组合与ABC公司普通股的收益率与标准差表

如果江小姐认为只要她的证券投资不亏本，她就满足了，虽然她希望获得更高的收益，但她更害怕亏本。那么下列选项中，适合衡量风险的指标有(　　)。
Ⅰ．收益标准差  Ⅱ．收益方差  Ⅲ．收益范围    Ⅳ．半方差
选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案C
解析 损失的风险对于江小姐而言比获得收益的机会更为重要。利用方差、标准差作为风险的度量在这个例子中有严重的缺陷，因为标准差并不能区分正向和逆向的价格变动。而收益的范围将有助于显示她所承受风险的范围，特别是她所特别担心的向下变动的范围；半方差同样有效，因为它隐含地假设，投资者希望收益低于某些目标收益的可能性最小。
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