会导致指数复制时出现跟踪误差的因素包括( )。 Ⅰ．现金留存 Ⅱ．基金运行产生的管理费 Ⅲ．证券交易产生的佣金 Ⅳ．证券交易产生的印花税

admin2017-10-20 52

问题会导致指数复制时出现跟踪误差的因素包括( )。
Ⅰ．现金留存
Ⅱ．基金运行产生的管理费
Ⅲ．证券交易产生的佣金
Ⅳ．证券交易产生的印花税

选项 A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案B

解析跟踪误差产生的原因如下：(1)复制误差：指数基金无法完全复制标的指数配置结构会带来结构性偏离。(2)现金留存：由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，导致实际的投资仓位不到100％，导致与计算的指数产生偏离。(3)各项费用：基金运行有管理费、托管费，交易证券产生佣金、印花税等，这些都是运营基金、复制基准指数的成本。费用越高，跟踪误差就会越大，因为基准指数是小存在管理费扣除的。(4)其他影响：分红因素和交易证券时的冲击成本也会对跟踪误差产生影响。故本题选B。

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