设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，F：为期货的当前价格，St为现货的当前价格， r为无风险利率，d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格Ft的公式为(　　)。

admin2009-09-26 81

问题设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，F：为期货的当前价格，St为现货的当前价格， r为无风险利率，d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格F_t的公式为(　　)。

选项 A、F_t＝S_t[1+(d-r)(T-t)/360]
B、F_t＝S_t+(d-r)(T-t)/360
C、F_t＝S_te^(r-d×T-t)
D、F_t＝S_t+(T-d)(T-t)/360

答案C

解析

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