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  3. 设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，F：为期货的当前价格，St为现货的当前价格， r为无风险利率，d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格Ft的公式为(　　)。

设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，F：为期货的当前价格，St为现货的当前价格， r为无风险利率，d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格Ft的公式为(　　)。

admin2009-09-26  61
问题 设t为现在时刻，T为期货合约的到期日，F：为期货的当前价格，St为现货的当前价格， r为无风险利率，d为连续的红利支付率。那么期货的理论价格Ft的公式为(　　)。
选项 A、Ft＝St[1+(d-r)(T-t)/360]
B、Ft＝St+(d-r)(T-t)/360
C、Ft＝Ste(r-d×T-t)
D、Ft＝St+(T-d)(T-t)/360
答案C
解析
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