假设VaR的三个参数如下:外汇头寸持有期为1天,置信水平为99%,货币单位为美元,VaR计量结果为100万美元。下列说法错误的是( )。

admin2020-07-06  39

问题 假设VaR的三个参数如下:外汇头寸持有期为1天,置信水平为99%,货币单位为美元,VaR计量结果为100万美元。下列说法错误的是(    )。

选项 A、VaR度量的是正常条件下最糟糕的情况
B、预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过100万美元
C、预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过100万美元
D、预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过100万美元

答案C

解析 假设持有期为x天,置信水平为y%,‰R可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少),条件是该x天的期间必须是在y%的期间内,而并不属于(100一y)%的期间内
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