假设VaR的三个参数如下：外汇头寸持有期为1天，置信水平为99％，货币单位为美元，VaR计量结果为100万美元。下列说法错误的是( )。

admin2020-07-06 70

问题假设VaR的三个参数如下：外汇头寸持有期为1天，置信水平为99％，货币单位为美元，VaR计量结果为100万美元。下列说法错误的是( )。

选项 A、VaR度量的是正常条件下最糟糕的情况
B、预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过100万美元
C、预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过100万美元
D、预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过100万美元

答案C

解析假设持有期为x天，置信水平为y％，‰R可度量在x天之内的最大损失(即外汇头寸市值的减少)，条件是该x天的期间必须是在y％的期间内，而并不属于(100一y)％的期间内

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