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  3. 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 最优资产组合下每种

李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。 根据以上材料回答问题。 最优资产组合下每种

admin2017-11-07  31
问题 李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。

根据以上材料回答问题。
最优资产组合下每种资产的比例分别为(    )。
选项 A、股票基金17．39％，债券基金82．61％
B、股票基金45．16％，债券基金54．84％
C、股票基金35．45％，债券基金64．55％
D、股票基金82．61％，债券基金17．39％
答案B
解析 最优资产组合的每种资产的比例计算如下：

ωB=1一ωS=1一0．4516=0．5484。
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