M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。

admin2018-08-29 70

问题 M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。

选项

答案假设M股票的权重为a，N股票的权重为1－a，则期望收益率为： EP=0．1a＋0．15(1－a)=0．15－0．05a 相关系数为1时，组合的标准差为： aσ_M＋(1－a)σ_N=0．24－0．08a 因此，令标准差=x，则期望收益率=0．625x 故曲线为： [*] 当两者的相关系数为－1时，组合的方差为： [aσ_M－(1－a)σ_N]²=a²σ_M²－2aσ_Mσ_N(1－a)+(1－a)²σ_N² 当a=0．6时，方差最小，最小方差=0 [*] 此时有效投资组合为上半部分。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/guEa777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

关于x的方程mx2+2x一1=0有两个不相等的实根．(1)m＞一1．(2)m≠0．

如图3所示，大小两个半圆的直径在同一直线上，弦AB与小半圆相切，且与直径平行，弦AB长为12．则图中阴影部分面积为()．

第一季度甲公司的产值比乙公司的产值低20％，第二季度，甲公司产值比第一季度增长了20％，乙公司的产值比第一季度增长了10％，第二季度甲、乙两公司的产值之比是()．

某公司有9名工程师，张三是其中之一，从中任意抽调4人组成攻关小组，包括张三的概率是()．

某市优化投资环境，2010年累计招商引资10亿元，其中外资5．7亿元，投资第三产业4．6亿元，投资非第三产业5．4亿元。根据以上陈述，可以得出以下哪项结论?()

某国海滨城市发生了一场特大的地震，引发了多年未见的海啸，使几个核电站进水，被核辐射污染的水有可能被排入大海。以下各项都有助于得出被核辐射污染的水已经排入大海的结论，除了：()

在一次重大国际田径赛上，某著名长跑运动员顺利进入10000米决赛。根据以往的成绩，只要她不违规，冠军非她莫属。然而，出乎意料的是她没有得到金牌。以下除了哪项，都可能是该运动员与金牌无缘的原因：()

对属于保险责任的，保险人应在与被保险人达成赔偿协议后（　　）日内支付赔款。对不属于保险责任的，保险人应自作出核定之日起（　　）日内向被保险人发出拒绝赔偿通知书，并说明理由。

随意春芳歇，王孙自可留。

巨大胎儿的定义是指胎儿出生体重

关于口腔颌面部感染，下列说法错误的是

A．心脏毒性B．肾脏毒性C．肺脏毒性D．骨髓毒性E．皮肤毒性顺铂的主要不良反应是

JobListing14523-PostedMay1:TheWorldHealthCoalition(WHC)seeksahighlyqualifiedindividualforimmediateemploymentont

左边是给定纸盒的外表面．下列哪一项能由它折叠而成?

Hewasthespiritofregnantlaborashestoodthere,hishandsoutreachingtorendand______hisaudience.

WhatdoesalmosteveryemployeeofRichardBransonfindlovely?

M、N股票的期望收益率分别为10％和15％，标准差分别为16％和24％。当两者之间的相关系数分别为1和一1情况下，请作图反映期望收益率与标准差之间的可能组合并确定有效的投资组合。

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

关于x的方程mx2+2x一1=0有两个不相等的实根．(1)m＞一1．(2)m≠0．

如图3所示，大小两个半圆的直径在同一直线上，弦AB与小半圆相切，且与直径平行，弦AB长为12．则图中阴影部分面积为()．

第一季度甲公司的产值比乙公司的产值低20％，第二季度，甲公司产值比第一季度增长了20％，乙公司的产值比第一季度增长了10％，第二季度甲、乙两公司的产值之比是()．

某公司有9名工程师，张三是其中之一，从中任意抽调4人组成攻关小组，包括张三的概率是()．

某市优化投资环境，2010年累计招商引资10亿元，其中外资5．7亿元，投资第三产业4．6亿元，投资非第三产业5．4亿元。根据以上陈述，可以得出以下哪项结论?()

某国海滨城市发生了一场特大的地震，引发了多年未见的海啸，使几个核电站进水，被核辐射污染的水有可能被排入大海。以下各项都有助于得出被核辐射污染的水已经排入大海的结论，除了：()

在一次重大国际田径赛上，某著名长跑运动员顺利进入10000米决赛。根据以往的成绩，只要她不违规，冠军非她莫属。然而，出乎意料的是她没有得到金牌。以下除了哪项，都可能是该运动员与金牌无缘的原因：()

对属于保险责任的，保险人应在与被保险人达成赔偿协议后（ ）日内支付赔款。对不属于保险责任的，保险人应自作出核定之日起（ ）日内向被保险人发出拒绝赔偿通知书，并说明理由。

随意春芳歇，王孙自可留。

巨大胎儿的定义是指胎儿出生体重

关于口腔颌面部感染，下列说法错误的是

A．心脏毒性B．肾脏毒性C．肺脏毒性D．骨髓毒性E．皮肤毒性顺铂的主要不良反应是

JobListing14523-PostedMay1:TheWorldHealthCoalition(WHC)seeksahighlyqualifiedindividualforimmediateemploymentont

左边是给定纸盒的外表面．下列哪一项能由它折叠而成?

Hewasthespiritofregnantlaborashestoodthere,hishandsoutreachingtorendand______hisaudience.

WhatdoesalmosteveryemployeeofRichardBransonfindlovely?

对属于保险责任的，保险人应在与被保险人达成赔偿协议后（　　）日内支付赔款。对不属于保险责任的，保险人应自作出核定之日起（　　）日内向被保险人发出拒绝赔偿通知书，并说明理由。