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已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C三种股票的β系数分别为0．9、1．1、1．8；B、C股票的必要收益率分别为16％、23％。 要求： 假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6，计算A、B、C投资组合的

admin2022-06-20  53
问题 已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合平均收益率为15％，市场上A、B、C三种股票的β系数分别为0．9、1．1、1．8；B、C股票的必要收益率分别为16％、23％。
要求：
假定投资者购买A、B、C三种股票的比例为1：3：6，计算A、B、C投资组合的β系数和必要收益率。
选项
答案投资组合中A股票的投资比例=1／(1+3+6)=10％ 投资组合中B股票的投资比例=3／(1+3+6)=30％ 投资组合中C股票的投资比例=6／(1+3+6)=60％ 投资组合的B系数=0．9×10％+1．1×30％+1．8×60％=1．50 投资组合的必要收益率=5％+1．5×(15％-5％)=20％
解析
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