某银行的资产负债表如下，其中，BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50％，同时两类存款各流失

admin2019-11-30 25

问题某银行的资产负债表如下，其中，BL、ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CD1是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。
假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50％，同时两类存款各流失150亿元。此时银行净价值将变为多少?资本项目存续期缺口是多少?如果该国没有存款保险，此时该银行会面临什么问题?如何解决?

选项

答案新的资产负债表如下表所示： [*] 此时银行净价值将变为0。 D_A=200／600×1．25+200／600×7．0=2．75(年) D_L=300／600×1．0+300／600×5．0=3．0(年) D_GAP=D_A-μD_L=2．15—600／600×3．0=一0．25(年) 如果没有存款保险。该银行将会面临资不抵债的风险。该银行应该补充筹备自有资金。

解析

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