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某股票的贝塔系数为1.5,期望收益为20%,目前无风险资产的收益率是4%,若以该股票和无风险资产构建投资组合,试计算: 如果组合的贝塔系数是3,组合中的两个资产的投资比例是多少?如何理解这种情况下组合中两种资产的比例?
某股票的贝塔系数为1.5,期望收益为20%,目前无风险资产的收益率是4%,若以该股票和无风险资产构建投资组合,试计算: 如果组合的贝塔系数是3,组合中的两个资产的投资比例是多少?如何理解这种情况下组合中两种资产的比例?
admin
2015-08-29
64
问题
某股票的贝塔系数为1.5,期望收益为20%,目前无风险资产的收益率是4%,若以该股票和无风险资产构建投资组合,试计算:
如果组合的贝塔系数是3,组合中的两个资产的投资比例是多少?如何理解这种情况下组合中两种资产的比例?
选项
答案
β=W
1
×β
1
+(1-W
1
)×β
f
=3,可解得W
1
=2,W
f
=1-2=-1。设原有资本总量为M,该组合是以无风险利率加入资本M,再结合原有资本,一共2M全部投资与该股票。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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