经实验测定后得知,证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09βP,基金A和B在该期间内的经营结果为: 基金A的实际收益率=10%,基金A的β系数=0.8; 基金B的实际收益率=15%,基金B的β系数=1.2。 那么,(  )。

admin2009-11-26  32

问题 经实验测定后得知,证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09βP,基金A和B在该期间内的经营结果为:
基金A的实际收益率=10%,基金A的β系数=0.8;
基金B的实际收益率=15%,基金B的β系数=1.2。    那么,(  )。

选项 A、从收益水平的绝对数值看,基金A的收益水平高于市场平均收益水平
B、从收益水平的绝对数值看,基金B的收益水平高于市场平均收益水平
C、根据特雷诺指标,基金A的业绩优于市场平均业绩
D、根据特雷诺指标,基金B的业绩优于市场平均业绩

答案B

解析 基金A的特雷诺指数为。可见,这两个基金的特雷诺指数均小于0.09,所以其绩效差于市场平均业绩。
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