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  3. 经实验测定后得知，证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09βP，基金A和B在该期间内的经营结果为： 基金A的实际收益率=10%，基金A的β系数=0.8； 基金B的实际收益率=15%，基金B的β系数=1.2。 那么，(　　)。

经实验测定后得知，证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09βP，基金A和B在该期间内的经营结果为： 基金A的实际收益率=10%，基金A的β系数=0.8； 基金B的实际收益率=15%，基金B的β系数=1.2。 那么，(　　)。

admin2009-11-26  42
问题 经实验测定后得知，证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09βP，基金A和B在该期间内的经营结果为：
基金A的实际收益率=10%，基金A的β系数=0.8；
基金B的实际收益率=15%，基金B的β系数=1.2。    那么，(　　)。
选项 A、从收益水平的绝对数值看，基金A的收益水平高于市场平均收益水平
B、从收益水平的绝对数值看，基金B的收益水平高于市场平均收益水平
C、根据特雷诺指标，基金A的业绩优于市场平均业绩
D、根据特雷诺指标，基金B的业绩优于市场平均业绩
答案B
解析 基金A的特雷诺指数为。可见，这两个基金的特雷诺指数均小于0.09，所以其绩效差于市场平均业绩。
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