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某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10,澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敝口头寸中,最小的是( )。
某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10,澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敝口头寸中,最小的是( )。
admin
2015-03-07
50
问题
某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10,澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敝口头寸中,最小的是( )。
选项
A、160
B、150
C、120
D、230
答案
A
解析
累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和,即420;净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差,即160;短边法处理步骤为:先分别加总每种外汇的多头和空头,其次比较这两个总数,最后选择绝对值较大的一个作为银行的总敞口头寸。本题中多头为290,空头为130,两者比较,29l>|130|,因此短边法计算的总敞口头寸为290。所以,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是160。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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