下列属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。

admin2014-07-30 39

问题下列属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设条件的有( )。

选项 A、标的股票不发放股利
B、交易成本和所得税税率为零
C、期权为欧式期权
D、标的股价接近正态分布

答案1,2,4,8

解析布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设条件有：
(1)标的股票不发放股利；
(2)交易成本和所得税税率为零；
(3)短期无风险利率已知并保持不变；
(4)任何证券购买者均能以短期五风险利率借得资金；
(5)对市场中正常空头交易行为并无限制；
(6)期权为欧式期权；
(7)标的股价接近正态分布。

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