某2年期债券麦考利久期为1．6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

admin2020-06-18 74

问题某2年期债券麦考利久期为1．6年，债券目前价格为101．00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

选项 A、上涨2．96％
B、下跌2．96％
C、上涨3．20％
D、下跌3．20％

答案B

解析 △P／P=-D×△y／(1+y)=-1．6×2％／(1+8％)=-2．96％。其中，D为麦考利久期；y表示市场利率；△y表示市场利率的微小变动幅度；△P／P表示债券价格变化率。故B选项正确。

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