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某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
admin
2020-06-18
63
问题
某2年期债券麦考利久期为1.6年,债券目前价格为101.00元,市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
选项
A、上涨2.96%
B、下跌2.96%
C、上涨3.20%
D、下跌3.20%
答案
B
解析
△P/P=-D×△y/(1+y)=-1.6×2%/(1+8%)=-2.96%。其中,D为麦考利久期;y表示市场利率;△y表示市场利率的微小变动幅度;△P/P表示债券价格变化率。故B选项正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/hmXM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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