某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)均为5元。在到期日该股票的价格是58元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。

admin2020-06-15  30

问题 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)均为5元。在到期日该股票的价格是58元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为(    )元。

选项 A、7
B、6
C、一7
D、一5

答案A

解析 购进股票到期日盈利14元(58—44),购进看跌期权到期日盈利一5元(0一5),购进看涨期权到期日盈利一2元[(58—55)一5],则投资组合盈利7元(14—5—2)。
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