按照资本资产定价模型,某股票的β系数与该股票的必要收益率呈负相关。 ( )

admin2021-12-16  15

问题 按照资本资产定价模型,某股票的β系数与该股票的必要收益率呈负相关。   (    )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 按照资本资产定价模型:某种股票的必要收益率R=Rf+β×(Rm-Rf),该股票p系数越大,要求的风险补偿率越大,该种股票的必要收益率越大。故某股票的B系数与该股票的必要收益率呈正相关。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/i1D0777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)