经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

admin2010-08-27 45

问题经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

选项 A、RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失
B、RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失
C、RAROC=(非预期损失-预期损失)÷收益
D、RAROC=(预期损失-非预期损失)÷收益

答案A

解析 RAROC=(贷款的一年收入-各项费用-预期损失)÷监督或经济成本。对比A，两者其实本质是相同的，贷款的一年收入-各项费用=收益，非预期损失=经济资本。

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风险管理

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