某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0．04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为( )。

admin2021-05-12 44

问题某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0．04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为( )。

选项 A、15．19％
B、10．88％
C、20．66％
D、21．68％

答案A

解析股票收益率的标准差σ＝

＝0．2，由1＋股价上升百分比＝

，以及t＝0．5年，得：股价上升百分比＝

－1＝

－1＝1．1519－1＝0．1519＝15．19％。

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