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某股票期权距到期日的时间为6个月,如果该股票连续复利收益率的方差为0.04,则采用单期二叉树模型计算该股票期权时,股价上升百分比为( )。
某股票期权距到期日的时间为6个月,如果该股票连续复利收益率的方差为0.04,则采用单期二叉树模型计算该股票期权时,股价上升百分比为( )。
admin
2021-05-12
47
问题
某股票期权距到期日的时间为6个月,如果该股票连续复利收益率的方差为0.04,则采用单期二叉树模型计算该股票期权时,股价上升百分比为( )。
选项
A、15.19%
B、10.88%
C、20.66%
D、21.68%
答案
A
解析
股票收益率的标准差σ=
=0.2,由1+股价上升百分比=
,以及t=0.5年,得:股价上升百分比=
-1=
-1=1.1519-1=0.1519=15.19%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/i36c777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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