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假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字。(请将结果填写在给定的表格中，并列出计算过程)

admin2022-08-19  45
问题 假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字。(请将结果填写在给定的表格中，并列出计算过程)
   
选项
答案[*] (1)利用A股票和B股票的数据解联立方程： 0．22=无风险资产报酬率+1．3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率) 0．16=无风险资产报酬率+0．9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率) 无风险资产报酬率=0．025市场组合报酬率=0．175 (2)根据贝塔值的计算公式求A股票的标准差 根据公式： β=与市场组合的相关系数×(股票标准差／市场组合标准差) 1．3=0．65×(A股票标准差／0．1) A股票标准差=0．2 (3)根据贝塔值的计算公式求B股票与市场组合的相关系数 0．9=r×(0．15／0．1) r=0．6 (4)根据资本资产定价模型计算C股票的贝塔值 0．31=0．025+β×(0．175-0．025) β=1．9 (5)根据贝塔值的计算公式求C股票的标准差 1．9=0．2×(C股票标准差／0．1) C股票标准差=0．95。
解析
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