某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。

admin2021-08-11 42

问题某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。

选项 A、加强
B、减弱
C、不变
D、无法确定

答案A

解析久期缺口=资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期=5-(100/90)×4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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