在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量( )。

admin2017-09-20 29

问题在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量( )。

选项 A、波动率变动的风险
B、时间变动的风险
C、标的资产价格变动的风险
D、利率变动的风险

答案C

解析 Delta是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，即选择权的标的价值发生Delta值。Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。公式为：Delta=

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