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在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量( )。
在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量( )。
admin
2017-09-20
36
问题
在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量( )。
选项
A、波动率变动的风险
B、时间变动的风险
C、标的资产价格变动的风险
D、利率变动的风险
答案
C
解析
Delta是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，即选择权的标的价值发生Delta值。Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。公式为：Delta=
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证券专项业务类资格
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