根据以下材料，回答下列题目：一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。

admin2009-11-26 55

问题根据以下材料，回答下列题目：
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。

基金的收益率之间的相关系数为0.10。
假设投资者面对同样的机会集合，但是不能够借款。投资者希望只由股票与债券构成期望收益率为24%的资产组合，该组合的标准差是(　　)。

选项 A、25.69%
B、32.86%
C、34.58%
D、44.87%

答案D

解析在不存在无风险借款时，要构建期望收益率为24%的资产组合，必须卖空债券，使用卖空收入来买入额外的股票。用ωS表示股票的比例，1-ω_S表示债券的比例，则有：24%=20%×ω_S+12%×(1-ω_S)=12%+8%ω_S，可得：ω_S=1.50，1-ω_S=-0.50。因此，投资者必须卖空等于其资金一半的债券，并将等于其整个资金的1.50倍的资金投资于股票。该资产组合的标准差为：σ_Q=[1.50²×0.3²+(-0.50)²×0.15²+2×1.50×(-0.50)×0.045]^1/2=44.87%。

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根据我国《海商法》的规定，下列货物运输方式中不属于多式联运的是(　　)。

(　　)最能体现分保接受人的风险管理理念和管理水平。

下列哪项不属于保险业务经营过程中面临的风险?(　　)

以下各项行为中，不属于民事行为的默示形式的是(　　)。

甲保险公司欲申请设立，但是不知道应当提交哪些材料，于是询问律师，律师的下列说法错误的是(　　)。

某市一财产保险公司2008年实有资本5亿元，公积金1.5亿元，根据法律规定，该保险公司2008年的自留的保险费不得超过(　　)。

不论风卫单位，损失的原因和损失的形态的组合如何,风险管理人员为了风险管理的目的可将损失频率分为()

相互保险公司是消费者合作保险组织的一种,其特点是()

遗产税的三种不同的课征模式在实际管理上存在着很大的差异。下列表述不正确的是(　　)。

靶向给药系统是指

仲裁作为解决纠纷的一种途径，应当采取的方式是()。

证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议，该委托协议应当载明的事项包括()。

专题讲座法的优点不包括()。

描述数据通信的基本技术参数是【　　】与误码率。

Itisdifficulttoimaginewhatlifewouldbelikewithoutmemory.Themeaningsofthousandsofeverydayperceptions,thebases

A、Twothousandfeet.B、Twelvethousandfeet.C、Twentythousandfeet.D、Twenty-twothousandfeet.A

LanguageandHumanityLanguageispowerfulanditcanhelpusdoorgetthingsaswewish.LanguageasaborntraitLanguage

投资规划

国际金融理财师(CFP)

根据我国《海商法》的规定，下列货物运输方式中不属于多式联运的是( )。

( )最能体现分保接受人的风险管理理念和管理水平。

下列哪项不属于保险业务经营过程中面临的风险?( )

以下各项行为中，不属于民事行为的默示形式的是( )。

甲保险公司欲申请设立，但是不知道应当提交哪些材料，于是询问律师，律师的下列说法错误的是( )。

某市一财产保险公司2008年实有资本5亿元，公积金1.5亿元，根据法律规定，该保险公司2008年的自留的保险费不得超过( )。

不论风卫单位，损失的原因和损失的形态的组合如何,风险管理人员为了风险管理的目的可将损失频率分为()

相互保险公司是消费者合作保险组织的一种,其特点是()

遗产税的三种不同的课征模式在实际管理上存在着很大的差异。下列表述不正确的是( )。

靶向给药系统是指

仲裁作为解决纠纷的一种途径，应当采取的方式是()。

证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议，该委托协议应当载明的事项包括()。

专题讲座法的优点不包括()。

描述数据通信的基本技术参数是【 】与误码率。

Itisdifficulttoimaginewhatlifewouldbelikewithoutmemory.Themeaningsofthousandsofeverydayperceptions,thebases

A、Twothousandfeet.B、Twelvethousandfeet.C、Twentythousandfeet.D、Twenty-twothousandfeet.A

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根据我国《海商法》的规定，下列货物运输方式中不属于多式联运的是(　　)。

(　　)最能体现分保接受人的风险管理理念和管理水平。

下列哪项不属于保险业务经营过程中面临的风险?(　　)

以下各项行为中，不属于民事行为的默示形式的是(　　)。

甲保险公司欲申请设立，但是不知道应当提交哪些材料，于是询问律师，律师的下列说法错误的是(　　)。

某市一财产保险公司2008年实有资本5亿元，公积金1.5亿元，根据法律规定，该保险公司2008年的自留的保险费不得超过(　　)。

遗产税的三种不同的课征模式在实际管理上存在着很大的差异。下列表述不正确的是(　　)。

描述数据通信的基本技术参数是【　　】与误码率。