已知总体X的概率密度f(x)=(λ>0),X1,…,Xn为来自总体X的简单随机样本,Y=X2. (Ⅰ)求Y的期望EY(记EY为b); (Ⅱ)求λ的矩估计量和最大似然估计量; (Ⅲ)利用上述结果求b的最大似然估计量.

admin2016-10-26  23

问题 已知总体X的概率密度f(x)=(λ>0),X1,…,Xn为来自总体X的简单随机样本,Y=X2
(Ⅰ)求Y的期望EY(记EY为b);
(Ⅱ)求λ的矩估计量和最大似然估计量
(Ⅲ)利用上述结果求b的最大似然估计量.

选项

答案(Ⅰ)直接应用公式Eg(X)=[*]g(x)f(x)dx计算. [*] (Ⅱ)令μ=EX,其中 [*] 即μ=[*]于是λ的矩估计量[*] 样本X1,…,Xn的似然函数为 [*] 令[*] (Ⅲ)由于b=2[*]+2(λ>0)是λ的单调连续函数,有单值反函数,根据最大似然估计的不变性得b的最大似然估计为 [*]

解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/imu4777K
0

随机试题
最新回复(0)