1年期利率为5.5%,1年后的远期利率为7.63%,两年后期限为1年的远期利率为12.18%,3年后期限为1年的远期利率为15.5%,那么3年期的零息债券的价格为 ( )(清华大学2017年真题)

admin2018-11-25  30

问题 1年期利率为5.5%,1年后的远期利率为7.63%,两年后期限为1年的远期利率为12.18%,3年后期限为1年的远期利率为15.5%,那么3年期的零息债券的价格为    (    )(清华大学2017年真题)

选项 A、785
B、852
C、948
D、1 000

答案A

解析 1 000/(1.055×1.076 3×1.121 8)=1 000/1.273 8=785。
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