布莱克—斯科尔斯模型的假定有( )

admin2010-08-24 33

问题布莱克—斯科尔斯模型的假定有( )

选项 A、无风险利率r为常数；
B、没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C、标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
D、标的资产价格波动率为常数
E、假定标的资产价格遵从混沌理论

答案A,B,D

解析布莱克—斯科尔斯模型的假定有：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。

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