根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2％，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

admin2019-06-13 50

问题根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2％，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

选项 A、0.09
B、0.08
C、0.07
D、0.06

答案A

解析在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为=e^-mmⁿ/ni，题中e=2.72，组合的平均违约率为2％，则发生4笔贷款违约的概率=(2.72^-2×2⁴)/(4×3×2×1)≈0.09。

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风险管理

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