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根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2％，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

admin2019-06-13  60
问题 根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2％，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为(    )。
选项 A、0.09
B、0.08
C、0.07
D、0.06
答案A
解析 在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为=e-mmn/ni，题中e=2.72，组合的平均违约率为2％，则发生4笔贷款违约的概率=(2.72-2×24)/(4×3×2×1)≈0.09。
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