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根据Credit Risk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
根据Credit Risk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
admin
2019-06-13
25
问题
根据Credit Risk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
选项
A、0.09
B、0.08
C、0.07
D、0.06
答案
A
解析
在一个贷款组合里,发生n笔贷款违约的概率为=e
-m
m
n
/ni,题中e=2.72,组合的平均违约率为2%,则发生4笔贷款违约的概率=(2.72
-2
×2
4
)/(4×3×2×1)≈0.09。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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