完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为( )

admin2011-04-13  25

问题 完全负相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益为15%,证券B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的标准差为(        )

选项 A、20%
B、10%
C、5%
D、0

答案C

解析 [*] =|25%×40%-75%×20%|=5%
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