完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40％，期望收益为15％，证券B的标准差为20％，期望收益率为12％，那么证券组合25％A+75％B的标准差为( )

admin2011-04-13 29

问题完全负相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40％，期望收益为15％，证券B的标准差为20％，期望收益率为12％，那么证券组合25％A+75％B的标准差为( )

选项 A、20%
B、10％
C、5%
D、0

答案C

解析 [*] =|25%×40%-75%×20%|=5%

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