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甲证券的期望报酬率是12%,标准差是10%;乙证券的期望报酬率是20%,标准差是15%。假设不允许买空卖空,下列关于甲乙证券投资组合的说法中,正确的有( )。
甲证券的期望报酬率是12%,标准差是10%;乙证券的期望报酬率是20%,标准差是15%。假设不允许买空卖空,下列关于甲乙证券投资组合的说法中,正确的有( )。
admin
2022-08-19
92
问题
甲证券的期望报酬率是12%,标准差是10%;乙证券的期望报酬率是20%,标准差是15%。假设不允许买空卖空,下列关于甲乙证券投资组合的说法中,正确的有( )。
选项
A、期望报酬率介于12%和20%之间
B、标准差介于10%和15%之间
C、最小方差组合是100%投资于甲证券
D、最大期望报酬率组合是100%投资于乙证券
答案
A,D
解析
当甲、乙证券报酬率的相关系数足够小,机会集曲线向左凸出,风险分散化效应较强,会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合,会出现无效集。选项B、C错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/j5nc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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