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杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权，同时以1.5元的价格出售一个执行价格为28元的看涨期权。如果到期时股票价格为30元，此策略的收益为( )元。
杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权，同时以1.5元的价格出售一个执行价格为28元的看涨期权。如果到期时股票价格为30元，此策略的收益为( )元。
admin
2009-11-26
54
问题
杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权，同时以1.5元的价格出售一个执行价格为28元的看涨期权。如果到期时股票价格为30元，此策略的收益为( )元。
选项
A、0
B、1
C、3
D、5
答案
C
解析
假设买入的看涨期权的执行价格为X
1
，出售的看涨期权的执行价格为X
2
(X
2
＞X1)，标的资产到期日价格为S
T
，则牛市差价期权的总收益Y等于两个期权收益之和：Y=max(0，S
T
-X
1
)-max(0，S
T
-X
2
)，即当S
T
≥X
2
时，为X
2
-X
1
；当X
1
＜S
T
＜X
2
时，为S
T
-X
1
；当S
T
≤X
1
时，为0；题中，到期时股票价格高于28元，此策略的收益为28-25=3(元)。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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