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杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权,同时以1.5元的价格出售一个执行价格为28元的看涨期权。如果到期时股票价格为30元,此策略的收益为( )元。
杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权,同时以1.5元的价格出售一个执行价格为28元的看涨期权。如果到期时股票价格为30元,此策略的收益为( )元。
admin
2009-11-26
74
问题
杨先生以2.5元的价格购买一份执行价格为25元的看涨期权,同时以1.5元的价格出售一个执行价格为28元的看涨期权。如果到期时股票价格为30元,此策略的收益为( )元。
选项
A、0
B、1
C、3
D、5
答案
C
解析
假设买入的看涨期权的执行价格为X
1
,出售的看涨期权的执行价格为X
2
(X
2
>X1),标的资产到期日价格为S
T
,则牛市差价期权的总收益Y等于两个期权收益之和:Y=max(0,S
T
-X
1
)-max(0,S
T
-X
2
),即当S
T
≥X
2
时,为X
2
-X
1
;当X
1
<S
T
<X
2
时,为S
T
-X
1
;当S
T
≤X
1
时,为0;题中,到期时股票价格高于28元,此策略的收益为28-25=3(元)。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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