当两种证券间的相关系数小于1时,关于证券分散投资组合的有关表述中,不正确的是( )。

admin2022-05-20  27

问题 当两种证券间的相关系数小于1时,关于证券分散投资组合的有关表述中,不正确的是(          )。

选项 A、投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B、投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C、组合风险会小于加权平均风险
D、其投资机会集是一条直线

答案D

解析 由于本题的前提是相关系数小于1,所以投资机会集应该是一条曲线而不是直线,只有当相关系数等于1时投资机会集才是直线。
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