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  3. 根据下面材料，回答下列题目： 假定1年期零息债券面值为100元，现价为94.34元，而2年期零息债券现价为84.99元。某投资者考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率为12%。 2年期零息债券的到期收益率是______；2年期有息债券的

根据下面材料，回答下列题目： 假定1年期零息债券面值为100元，现价为94.34元，而2年期零息债券现价为84.99元。某投资者考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率为12%。 2年期零息债券的到期收益率是______；2年期有息债券的

admin2009-11-26  48
问题 根据下面材料，回答下列题目：
假定1年期零息债券面值为100元，现价为94.34元，而2年期零息债券现价为84.99元。某投资者考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率为12%。
2年期零息债券的到期收益率是______；2年期有息债券的到期收益率是______。(　　)
选项 A、6.814%；8.333%
B、8.472%；8.333%
C、8.472%；8.877%
D、6.814%；8.877%
答案B
解析 ①一年期零息票债券具有6%的到期收益率，计算如下：94.34=100/(1+y1)，可得：y1=6%；②两年期零息票债券的收益率为8.472%，计算如下：84.99=100/(1+y2)2，可得：y2=8.472%；③息票债券的价格：12/1.06+112/1.084722=106.51(元)，④到期收益率为YTM：=106.51，可得：YTM=8.333%。
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