假定某银行的资产负债表如下：(单位：万元) 请回答以下问题：[西南财经大学2018研] 假定该银行资产的平均久期为4年，负债的平均久期为3年，使用久期分析法计算利率下跌2个百分点时银行净值的变动量。

admin2021-11-29 30

问题假定某银行的资产负债表如下：(单位：万元)

请回答以下问题：[西南财经大学2018研]
假定该银行资产的平均久期为4年，负债的平均久期为3年，使用久期分析法计算利率下跌2个百分点时银行净值的变动量。

选项

答案D_gap=D_A-D_LP_L/P_A=4-3×9000/10000=1．3，久期缺口为正。当利率下跌2个百分点时，银行净值的变动量为 △P_E=(-2％)×10000×1．3=260 即银行净值增加260万元。

解析

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假定某银行的资产负债表如下：(单位：万元) 请回答以下问题：[西南财经大学2018研] 假定该银行资产的平均久期为4年，负债的平均久期为3年，使用久期分析法计算利率下跌2个百分点时银行净值的变动量。

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