在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

admin2013-06-09 30

问题在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

选项 A、Ahman的Z记分模型
B、Risk Calc模型
C、Credit Monitor模型
D、死亡率模型

答案C

解析 Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期限定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。

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风险管理

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