已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f)，与市场组合M的关系ρIBM,M=0．3，ρCM,M=0．4，σIBM2=0．64，σGM2=0．25，E(RM)=0．13，RF=0．04，σM2=0．04，ρIBM,GM=0．1，投资20万IBM，20万G

admin2019-01-16 56

问题已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f)，与市场组合M的关系ρ_IBM,M=0．3，ρ_CM,M=0．4，σ_IBM²=0．64，σ_GM²=0．25，E(R_M)=0．13，R_F=0．04，σ_M²=0．04，ρ_IBM,GM=0．1，投资20万IBM，20万GM，10万无风险资产。假设以无风险利率借入和贷出，且CAPM成立。(北京大学2017年真题)
求(20，20，10)这个资产组合的β与标准差。

选项

答案β=40％×1．2+40％×1+20％×0=0．88， [*]

解析

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