首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f),与市场组合M的关系ρIBM,M=0.3,ρCM,M=0.4,σIBM2=0.64,σGM2=0.25,E(RM)=0.13,RF=0.04,σM2=0.04,ρIBM,GM=0.1,投资20万IBM,20万G
已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f),与市场组合M的关系ρIBM,M=0.3,ρCM,M=0.4,σIBM2=0.64,σGM2=0.25,E(RM)=0.13,RF=0.04,σM2=0.04,ρIBM,GM=0.1,投资20万IBM,20万G
admin
2019-01-16
33
问题
已知资产组合IBM和GM股票及无风险资产(f),与市场组合M的关系ρ
IBM,M
=0.3,ρ
CM,M
=0.4,σ
IBM
2
=0.64,σ
GM
2
=0.25,E(R
M
)=0.13,R
F
=0.04,σ
M
2
=0.04,ρ
IBM,GM
=0.1,投资20万IBM,20万GM,10万无风险资产。假设以无风险利率借入和贷出,且CAPM成立。(北京大学2017年真题)
求(20,20,10)这个资产组合的β与标准差。
选项
答案
β=40%×1.2+40%×1+20%×0=0.88, [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jPba777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
简述小组工作的功能。(南京大学2016年研;浙江师大2012年研)
简述小组工作含义和特征。(郑州大学2016年研)
小路今年15岁,初中毕业考上了职业中专,由于父母离异,法院将其判给了父亲。父亲很快给小路找了个继母,继母对小路很不好,不让父亲给小路筹集学费,而小路的生母由于一直没有很好的工作,没钱供小路上学,小路的学费问题难以解决,他很烦恼,也不愿意与其他同学交流。(华
结合你的工作与实习经历,谈谈结案阶段的步骤与核心技巧。(南航2012年研)
个案工作如何应用于老年人社会工作?(河北大学2012年研)
同理心(青岛大学2017年研;武大2014年研)
怎样运用角色距离理论?(华中农大2010年研)
假定行为人的效用函数为:,u’>0.u">0,其中,Ct代表t期的消费,βt代表行为人对消费的一种时间偏好,0<β<1.行为人面对的生产函数为:Yt=f(Kt),f’>0,f">0,Kt+1=It+(1-δ)Kt,其中Kt、It和Yt分别代表t期的资本、
为什么货币乘数会随市场利率水平的提高,随贴现率提高而下降?
假设A国的生产函数为柯布一道格拉斯函数,即Y=AKαL1-α,Y为实际产出,A为全要素生产率,是现期技术水平的衡量指标,K是资本,L是劳动力。在这个经济中,资本所有者得到3/4的国民收入,而劳动力得到了1/4。(2015年中央财经大学803经济学综合)
随机试题
“法约尔桥”的“跳板”能够便于同级之间的横向沟通,但要求在横向沟通前征求各自上级的意见,并且事后立即向各自上级汇报,从而维护()的原则。
女,54岁,发作性右上腹疼痛伴间断巩膜皮肤黄染半年。B超提示胆囊内多发米粒大小结石。手术方式最恰当的是
某男性患者,30岁。上颌第一双尖牙因邻面深大龋坏,导致慢性牙髓炎,现需开髓进行牙髓治疗,在探查根管的过程中,说法正确的是()
根据《劳动合同法》,下列选项中,用人单位可以解除劳动合同的情形是()。
国际货运代理人不包括以下哪个类型()。
《中华人民共和国宪法》规定,中华人民共和国劳动者有休息的权利。此规定属于法律规范中的授权性法律规范。()
可能被判处无期徒刑的被告人没有委托辩护人的,人民法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。()
某海鲜档出售一批总共150斤的鲜鱼,按原价每卖出一斤可赚5元。由于较为畅销,在卖出后,档主将售价上调20%,卖完所有鲜鱼后,档主一共赚了1250元,则原售价()元。
追求真理和创造价值是人类认识活动和实践活动的两大主题,在其过程中,人类应该遵循的原则是( )
Musiccomesinmanyforms;mostcountrieshaveastyleoftheirown.【C1】______theturnofthecenturywhenjazz(爵士乐)wasborn,
最新回复
(
0
)