两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4％，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9．20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为( )元。

admin2020-07-27 39

问题两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4％，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9．20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为( )元。

选项 A、5
B、3
C、6
D、13

答案B

解析 P=-S+C+PV(K)= －35+9．20+30／(1+4％)=-35+9．20+28．8=3(元)。

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