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某股票当前价格为10元,三个月后要么上涨为12元,要么下跌为9元,该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0.8元。 该股票三个月的远期价格为多少?
某股票当前价格为10元,三个月后要么上涨为12元,要么下跌为9元,该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0.8元。 该股票三个月的远期价格为多少?
admin
2016-08-29
73
问题
某股票当前价格为10元,三个月后要么上涨为12元,要么下跌为9元,该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0.8元。
该股票三个月的远期价格为多少?
选项
答案
F=10×(1+9.01%)
0.25
=10.22(元)。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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