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以下关于久期分析的缺陷的论述中,不正确的是( )
以下关于久期分析的缺陷的论述中,不正确的是( )
admin
2021-04-28
51
问题
以下关于久期分析的缺陷的论述中,不正确的是( )
选项
A、久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险
B、久期分析不能准确反映利率大幅度变动时头寸价值的变动
C、久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D、久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
答案
C
解析
久期分析存在一定的局限性:(1)如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期,即采用标准久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。(2)对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,因此,久期分析的结果就不再准确,显然C错误,选C。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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