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  3. 以下关于久期分析的缺陷的论述中，不正确的是（ ）

以下关于久期分析的缺陷的论述中，不正确的是（ ）

admin2021-04-28  65
问题 以下关于久期分析的缺陷的论述中，不正确的是（    ）
选项 A、久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险
B、久期分析不能准确反映利率大幅度变动时头寸价值的变动
C、久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D、久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
答案C
解析 久期分析存在一定的局限性：(1)如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。(2)对于利率的大幅变动(大于1％)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，因此，久期分析的结果就不再准确，显然C错误，选C。
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