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某股票的贝塔系数为1.5,期望收益为20%,目前无风险资产的收益率是4%,若以该股票和无风险资产构建投资组合,试计算: 如果组合的贝塔系数是3,组合中两个资产的投资比例是多少?如何理解这种情况下组合中两种资产的比例?
某股票的贝塔系数为1.5,期望收益为20%,目前无风险资产的收益率是4%,若以该股票和无风险资产构建投资组合,试计算: 如果组合的贝塔系数是3,组合中两个资产的投资比例是多少?如何理解这种情况下组合中两种资产的比例?
admin
2020-05-12
33
问题
某股票的贝塔系数为1.5,期望收益为20%,目前无风险资产的收益率是4%,若以该股票和无风险资产构建投资组合,试计算:
如果组合的贝塔系数是3,组合中两个资产的投资比例是多少?如何理解这种情况下组合中两种资产的比例?
选项
答案
该投资于股票的资金比例为x,则无风险资产比例为1-x,由组合贝塔等于各种资产贝塔的加权平均,所以3=x×1.5+0×(1-x),所以x=200%。即该股票资产的比例为200%,无风险资产比例为-100%。此时须卖空无风险资产来购买该股票。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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