对于欧式期权，下列说法不正确的是( )。

admin2019-06-08 24

问题对于欧式期权，下列说法不正确的是( )。

选项 A、股票价格上升，看涨期权的价值增加
B、执行价格越大，看跌期权价值越大
C、股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大

答案C

解析无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jvIc777K

财务成本管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)