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  3. 监管当局在判断银行按模型计值是否审慎时，应考虑的因素包括( )。

监管当局在判断银行按模型计值是否审慎时，应考虑的因素包括( )。

admin2013-04-20  39
问题 监管当局在判断银行按模型计值是否审慎时，应考虑的因素包括(    )。
选项 A、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
C、在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
D、如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
E、应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试
答案ABCDE
解析 监管当局在判断银行按模型计值是否审慎时，应当充分考虑银行采用这种方法是否满足以下标准和要求：
(1)高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度。
(2)在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致。
(3)在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法。
(4)如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价。
(5)应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试。
(6)风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来。
(7)应该对模型进行定期审查，以决定其精确性。
故A、B、C、D、E选项均符合题意。
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