下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。

admin2020-06-18 55

问题下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。

选项 A、考虑到“肥尾”现象
B、能计量非线性金融工具的风险
C、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D、风险度量的结果受制于历史周期的长度
E、存在模型风险

答案A,B,C,D

解析历史模拟法通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。故本题选ABCD。

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风险管理

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