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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
admin
2020-06-18
39
问题
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。
选项
A、考虑到“肥尾”现象
B、能计量非线性金融工具的风险
C、通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D、风险度量的结果受制于历史周期的长度
E、存在模型风险
答案
A,B,C,D
解析
历史模拟法通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。故本题选ABCD。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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