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商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( )。
商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( )。
admin
2019-06-13
16
问题
商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( )。
选项
A、只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B、不能计量非交易业务中的市场风险
C、未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D、置信水平无法达到监管要求
答案
C
解析
市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。C项正确。故本题选C。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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