(上海财大2014年)公司有三种零息债券，剩余期限1年期的到期收益率为10％，剩余期限2年期的到期收益率为1l％，剩余期限3年期的到期收益率为12％，求：若购入了3年期的零息债券，则下一年的预期收益率为?(提示：从当前价格与未来价格考虑)

admin2019-08-13 67

问题 (上海财大2014年)公司有三种零息债券，剩余期限1年期的到期收益率为10％，剩余期限2年期的到期收益率为1l％，剩余期限3年期的到期收益率为12％，求：
若购入了3年期的零息债券，则下一年的预期收益率为?(提示：从当前价格与未来价格考虑)

选项

答案对于3年期零息债券，现在的价格P=100／(1+12．01％)³=71．18元，1年之后的价格=100／(1+13．01)²=78．30元，到期收益率=(78．30－71．18)／71．18=10％。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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