(上海财大2014年)公司有三种零息债券,剩余期限1年期的到期收益率为10%,剩余期限2年期的到期收益率为1l%,剩余期限3年期的到期收益率为12%,求: 若购入了3年期的零息债券,则下一年的预期收益率为?(提示:从当前价格与未来价格考虑)

admin2019-08-13  27

问题 (上海财大2014年)公司有三种零息债券,剩余期限1年期的到期收益率为10%,剩余期限2年期的到期收益率为1l%,剩余期限3年期的到期收益率为12%,求:
若购入了3年期的零息债券,则下一年的预期收益率为?(提示:从当前价格与未来价格考虑)

选项

答案对于3年期零息债券,现在的价格P=100/(1+12.01%)3=71.18元,1年之后的价格=100/(1+13.01)2=78.30元,到期收益率=(78.30-71.18)/71.18=10%。

解析
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