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  3. ( )指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

( )指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

admin2022-06-25  48
问题 (    )指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
选项 A、风险价值模型
B、收益方差
C、收益标准差
D、损失期望
答案A
解析 VaR称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。其含义指，在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR指标是风险评估定量法中风险测量的常用指标。
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