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假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至3710
假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至3710
admin
2022-07-06
28
问题
假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至3710点,在不考虑交易成本的情况下,( )。
选项
A、5月1日上午10点,两合约的理论价差为18点
B、5月1日上午10点,两合约的理论价差为17.5点
C、投资者平仓后每张合约亏损3000元
D、投资者平仓后每张合约赢利3000元
答案
A,D
解析
由已知条件可知,r—d=2%;5月1日上午10点,9月份合约与6月份合约的实际价差为50点,而理论价差为:S(r—d)(T2一T1)/365=3600×2%×3÷12=18点;平仓后每张合约获利:10×300=3000(元)。
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