首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至3710
假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至3710
admin
2022-07-06
74
问题
假定利率比股票分红高2%。5月1日上午10点,沪深指数为3600点,沪深300股指期货9月合约价格为3700点,6月合约价格为3650点,投资者认为价差可能缩小,于是买入6月合约,卖出9月合约。5月1日下午2点,9月合约涨至3750点,6月合约涨至3710点,在不考虑交易成本的情况下,( )。
选项
A、5月1日上午10点,两合约的理论价差为18点
B、5月1日上午10点,两合约的理论价差为17.5点
C、投资者平仓后每张合约亏损3000元
D、投资者平仓后每张合约赢利3000元
答案
A,D
解析
由已知条件可知,r—d=2%;5月1日上午10点,9月份合约与6月份合约的实际价差为50点,而理论价差为:S(r—d)(T2一T1)/365=3600×2%×3÷12=18点;平仓后每张合约获利:10×300=3000(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/kO6g777K
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
0
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
期货公司向客户收取的保证金( )。
期货结算机构的替代作用,使期货交易能够以独有的( )方式免除合约履行义务。
投资基金与债券、股票一样,都属于直接投资工具。( )
基金管理人的主要职责是( )。
以下构成跨期套利的是( )。
关于期货期权的说法正确的是( )。
从期货交易的起源来看,期货市场最早萌芽于( )。
熊市套利者可以获利的情况有( )。
随机试题
《蒹葭》的主要形式特点是
Thetaskishard,______,theworkersmanagedtofinishitintime.
垂体微腺瘤是指肿瘤直径
( )是建设工程施工文件。
根据《宪法》和有关法律的规定,关于全国人大审议立法议案的法定通过人数,下列哪一选项是正确的?()。
下列行为中,构成包庇罪的有()。
设z=f(x,y,u),其中f具有二阶连续偏导数,u(x,y)由方程u5-5xy+5u=1确定.求
在SQLServer2008某数据库中,设用户U1是db_accessadmin角色中的成员。下列关于U1在该数据库中具有的权限的说法,正确的是()。
在满足实体完整性约束的条件下()。
ManypeopleinvestinthestockmarkethopingtofindthenextMicrosoftandDell.However,Iknow【C1】______personalexperienc
最新回复
(
0
)