某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森指数为(　　)。

admin2009-09-26 54

问题某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森指数为(　　)。

选项 A、0.02
B、0.022
C、0.031
D、0.033

答案B

解析詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标，是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。詹森指数=基金投资收益率-无风险收益率-β×(市场指数超额收益率-无风险收益率)。根据公式，该基金的詹森指数 =15%-8%-1.2×(12%-8%)=0.022。

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