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下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有( )。
下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有( )。
admin
2017-05-26
55
问题
下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有( )。
选项
A、是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B、计算量较小,且准确性提高速度较快
C、比历史模拟方法更精确和可靠
D、如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
E、可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
答案
A,C,E
解析
蒙特卡洛模拟法的优点包括:它是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题;产生大量路径模拟情景,比历史模拟方法更精确和可靠;可以通过设置消减因子,使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反映。A、C、E正确。故本题选ACE。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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