下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有( )。

admin2017-05-26 56

问题下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有( )。

选项 A、是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B、计算量较小，且准确性提高速度较快
C、比历史模拟方法更精确和可靠
D、如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
E、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

答案A,C,E

解析蒙特卡洛模拟法的优点包括：它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠；可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反映。A、C、E正确。故本题选ACE。

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